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December 19, 2014

ランダムウォークは決定論なのか?をExcelで調べる。

ランダムウォークでは、初めの数回の試行でおおよそ、上昇トレンドになるか下降トレンドになるかが、決まってしまうと言われているわけですが、実際に試してみます。



50回の試行により、各系列の値の分散は徐々に大きくなっていくわけですが、一度大きくなると、その後はトレンドを保っているようにみえなくもないです。そこで、n回目の状況(上昇か下降か)が最終的な結果とどのような関係があるのか、をグラフにすると以下のようになります。



このグラフを単純に解釈するならば、5回挑戦して、上昇トレンドなら、その後50回まで続けても6割以上の確率で上昇トレンドだ、といえ、最初に述べた定理が成立するわけです。

ならば、上昇トレンドのある勝ち馬に投資すれば、必ずリターンがあるのか、というと、別の記事でも述べたように、我々は原点である0回目の値を(少なくとも短期的な値動きでは)知らないということが問題になります。そのため、そもそも、上昇トレンドなのか、下降トレンドなのかを判断する基準がないのです。そして、何も情報を与えられていないランダムウォークでは現時点からの勝ち負けは50:50なので、結局のところ、トレンドに基づいて予想する、という考えは成り立ちません(ランダムウォークを前提にすると)。

一方で、過去を見返すと、あたかもトレンドによって将来が決まっているように見えてしまう、という一見矛盾した結果が得られるのは大変興味深いことですね。運命論、決定論というものも、ランダムウォークの観点から見ると、当然のことかもしれません。人間は考える動物ですから、過去を見返すと、(例え偶然の積み重ねであっても)運命的なものを感じても不思議ではないです。

December 12, 2014

ランダムウォークで遊ぶ

ランダムウォークとは、乱数を足していって生み出される数列のことですが、ファイナンスの分野では、証券価格の(短期的な)変動はランダムウォークだとも言われます。実際にランダムウォークを計算してみることにします。

December 10, 2014

複数選択セレクトボックスをシンプルなJavascriptで使いやすくする

multiple属性を設定し複数選択を許可したセレクトボックスでは、長いリストから複数の選択をさせることができます。ユーザーはCTRLキーを押しながらクリックすることで選択が可能です。しかし、選択対象のリストが長くなると、既に選択した項目が何なのかを把握することが難しくなってしまいます。
そこで、選択中の選択肢を分かりやすく表示してやることで使いやすく出来ます。


オーダー:

複数選択のセレクトボックスとdivを用意し、以下のようにJavascriptを使って接続してやれば、選択中の状況を表示させることができます。

document.getElementById("menulist").onclick = function() {
  var sel = document.getElementById("menulist");
  var arr = [];
  for (var i = 0; i < sel.length; i++) {if (sel[i].selected) { arr.push(sel[i].text);}}
  document.getElementById("orderlist").innerHTML = "オーダー:<br />" + arr.join("<br />");
}
document.getElementById("resetbutton").onclick = function() {
  var sel = document.getElementById("menulist");
  for (var i = 0; i < sel.length; i++) {sel[i].selected = false}
  document.getElementById("orderlist").innerHTML = "オーダー:"
}